T갱신과 사이클 종료, 모드 전환

앞선 하루 주문표 글에서는 오늘 얼마에 사고 팔지를 구했습니다. 이 글에서는 그 주문이 실제로 체결됐을 때 상태(T·평단·잔금·보유수량)가 어떻게 바뀌는지를 다룹니다 — 이 앱에서는 체결 기록을 입력하면 이 규칙이 자동으로 적용됩니다.

01 T가 뭘 뜻하나

T는 지금 사이클이 얼마나 진행됐는지를 나타내는 숫자입니다. 사이클을 막 시작하면 T=0이고, 매수가 체결될 때마다 늘어나며, 매도가 체결될 때마다 줄어듭니다. T값이 분할수의 절반을 넘었는지로 국면(전반전/후반전)이 갈리고, T가 분할수−1을 넘으면 아래에서 다루는 모드 전환이 일어나므로 — T는 단순한 카운터가 아니라 “오늘 얼마를 사고, 어느 국면에 있고, 언제 전략이 바뀌는지”를 전부 결정하는 핵심 지표입니다.

02 체결 뒤 T 갱신

일반모드에서는 그날 어떤 주문이 체결됐는지에 따라 T가 다음처럼 바뀝니다. 매도가 T를 줄이는 방향이라면, 매수는 정확히 반대로 T를 늘리는 방향입니다.

매도 쪽에서 지정가매도와 쿼터매도는 판정 기준 자체가 다릅니다 — 쿼터매도(LOC)는 그날 종가가 별지점 이상이어야 체결되고, 지정가매도(잔량)는 그날 장중 고가가 목표가(평단×1.15/1.20) 이상이면 체결됩니다. 장중 고가는 종가보다 낮을 수 없으므로, 지정가매도가 찍히는 날은 종가도 대개 별지점을 넘어 쿼터매도까지 함께 체결됩니다 — 이땐 보유수량이 0이 되어 그 자리에서 사이클이 종료되므로 T 갱신값은 다음 사이클로 이어지지 않습니다. 드물게 장중에만 목표가를 찍고 종가가 별지점 아래로 밀리면 쿼터매도는 미체결로 남아 보유 일부가 남고 사이클이 이어지는데, T × 0.25는 바로 이 드문 날을 위한 규칙입니다(둘이 함께 체결되는 통상의 날에는 지정가매도가 우선해 T × 0.25가 적용되고, 둘 다 곱하지는 않습니다). 매수 쪽은 후반전(1회 매수금 전액을 별지점 한 줄에)과 첫날(큰수 한 줄)은 매수 줄이 하나뿐이라 체결되면 항상 전량 +1입니다. 절반만 체결되는 +0.5는 전반전에서만 일어납니다 — 전반전은 1회 매수금을 별지점과 평단 두 줄로 나눠 걸어두는데, 종가가 평단보다는 높고 별지점(매수가) 이하로만 내려오면 별지점 줄만 체결되어 절반만 산 것이 되기 때문입니다. 종가가 평단까지 내려오면 두 줄이 모두 체결되어 전량 +1이 됩니다.

03 사이클 종료

보유수량이 매도로 전부 소진되어 0이 되는 순간 사이클이 종료됩니다. 종료 시점의 손익은 다음 한 줄로 계산됩니다.

실현손익 = 잔금 − 원금

잔금은 그동안의 매수·매도 체결이 전부 반영된 현금이고, 원금은 사이클을 시작할 때 넣은 최초 금액입니다. 이 값이 0 이상이면 이익 마감, 음수면 손실 마감으로 기록됩니다. 사이클이 끝나면 평단은 0, 보유수량은 0으로 초기화되고, 모드도 일반모드로 되돌아갑니다 — 이 값들로 새 사이클을 시작할 수 있습니다.

04 리버스 진입

하락이 오래 이어져 T가 분할수−1을 넘어서면 일반모드에서 이 모드로 전환됩니다.

T > 분할수 − 1 → 진입

T가 이 선을 넘었다는 건 분할수만큼 매수 여력을 거의 다 썼다는 뜻입니다 — 1회 매수금은 잔금을 분할수 − T로 나눈 값인데, 분모가 1보다 작아지면 잔금을 초과하는 주문표가 나오게 되므로, 그 전에 전략을 바꿔야 합니다. 이 모드로 넘어가면 매수는 멈추고, 보유 물량을 서서히 덜어내는 쪽으로 바뀝니다.

T 갱신도 이때부터 규칙이 다릅니다. 매도가 체결되면 20분할은 T × 0.9, 40분할은 T × 0.95로 T가 줄어들고, 매수가 체결되면 T + (분할수 − T) × 0.25로 T가 분할수 쪽으로 다시 다가갑니다. 종가가 평단 대비 TQQQ −15%·SOXL −20% 선을 위로 넘고 동시에 T ≤ 분할수 − 1일 때에만 일반모드로 복귀합니다 — 가격 조건만으로는 부족하고, T도 함께 기준을 만족해야 합니다.