무한매수법 백테스트
TQQQ·SOXL을 20·40분할로 운용한 결과를 비교합니다.
조합과 기간을 고르면 과거 어느 날 시작한 사이클이 얼마의 손익으로 끝났는지 확인할 수 있습니다. 높은 승률만 보지 말고 최저 손익과 보유 기간도 함께 비교하세요.
원금 $100,000 · Yahoo Finance 일봉 · 수수료·세금 제외 · 과거 결과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
20분할과 40분할의 차이 · 2022년 손실 사례 · 위험과 주의사항
2026년 8월 20일 기준 분석 읽기
아래는 해당 날짜의 고정된 분석입니다. 위 탐색 화면은 데이터 기준일과 선택 기간이 달라 수치가 다를 수 있습니다.
01 어떻게 돌렸나
앱의 주문표 계산 엔진에 Yahoo Finance의 일봉 종가·고가를 넣었습니다. 계산 순서는 다음과 같습니다.
- 2016-08-22 ~ 2026-08-20의 2,513거래일을 각각 사이클 시작일로 삼습니다.
- 시작일마다 원금 $100,000으로 사이클을 시작해, 규칙대로 매일 주문표를 만듭니다.
- 그날의 실제 종가·고가로 체결 여부를 판정하고, 체결되면 T·평단·잔금을 갱신합니다.
- 사이클이 종료될 때까지(또는 데이터가 끝날 때까지) 반복합니다.
- TQQQ·SOXL × 20·40분할 = 4개 조합이므로, 총 약 1만 개의 사이클이 나옵니다.
이 결과는 과거 가격에 규칙을 적용한 시뮬레이션입니다. 실제 계좌의 운용 실적이나 미래 수익률이 아닙니다. 계산 기간을 바꾸면 결과도 달라집니다.
통계의 기준과 한계
- 완료 표본 기준: 승률은 수익으로 종료한 수 ÷ 완료 사이클 수입니다. 평균 손익·기간·리버스 진입률도 완료 사이클만 집계합니다. 데이터 종료일까지 끝나지 않은 사이클은 이 통계에서 제외되므로 결과가 유리해 보일 수 있습니다.
- 원금 기준: 손익률은 사이클 손익 ÷ 초기 원금 $100,000입니다. 연 수익률이나 10년 누적 수익률이 아닙니다.
- 겹치는 표본: 매 거래일 새 원금으로 시작하는 별도 시나리오입니다. 보유 기간이 겹치므로 약 1만 개가 독립적인 투자 경험을 뜻하지 않으며, 한 계좌로 순서대로 운용한 실적도 아닙니다.
- 가상 체결: 일봉 가격 조건으로 체결을 추정합니다. 실제 주문 접수, 호가 순서, 부분 체결, 거래정지, 슬리피지와 증거금 제약까지 재현하지는 않습니다.
- 비용과 통화: 거래 수수료·세금·환전 비용은 별도로 차감하지 않은 달러 기준 결과입니다. 배당 현금흐름도 별도로 더하지 않습니다.
- 가격 자료: Yahoo Finance의 일봉 종가·고가를 사용합니다. 별도의 배당 조정 종가를 사용하는 계산은 아니며, 공급자의 과거 가격 수정이나 분할 반영 방식에 따라 재계산 결과가 달라질 수 있습니다.
이 글은 2026년 8월 20일 기준의 고정된 결과입니다. 앱의 백테스트는 조회 기간과 기준일이 달라질 수 있습니다. 결과를 비교할 때는 기준일·가격 자료·엔진 버전·원금·큰수 설정을 함께 확인해야 합니다.
02 전체 결과
| 조합 | 완료 사이클 | 승률 | 평균 손익 | 중앙값 기간 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TQQQ 20분할 | 2,459 | 90.69% | +5.96% | 42일 | +44.42% | −38.04% |
| TQQQ 40분할 | 2,456 | 94.87% | +3.97% | 41일 | +16.03% | −28.35% |
| SOXL 20분할 | 2,480 | 90.65% | +5.37% | 25일 | +22.88% | −26.15% |
| SOXL 40분할 | 2,480 | 95.36% | +4.77% | 26일 | +18.09% | −29.10% |
완료 사이클의 승률은 약 90~95%입니다. 하지만 최고 손익은 +44.42%, 최저는 −38.04%로 차이가 큽니다. 수익으로 끝난 횟수가 많아도 한 번의 손실은 클 수 있습니다. 승률과 손실 크기, 보유 기간을 함께 봐야 합니다.
03 손실은 고르게 오지 않는다
손실로 끝난 사이클은 특정 시작 시기에 몰려 있었습니다. 아래 차트는 시작 연도별 손실 마감 비율입니다.
2017년에 시작한 사이클은 네 조합 모두 단 하나도 손절나지 않았습니다. 2019년도 SOXL 20분할 (8.3%) 하나를 빼면 나머지 셋이 0이었습니다. 반대로 2018년에 SOXL 20분할로 시작했다면 열 번 중 네 번 가까이(38.6%) 손실로 끝났습니다. 같은 전략, 같은 규칙인데 시작한 해가 결과를 갈랐습니다.
짧은 기간만 보면 손실이 많았던 구간을 놓칠 수 있습니다. 같은 전략도 선택한 기간에 따라 승률이 달라집니다. 백테스트 화면의 기본 조회 기간을 10년으로 둔 이유입니다.
04 얼마나 오래 물려 있나
기간의 중앙값은 TQQQ 41~42거래일, SOXL 25~26거래일입니다. 이는 완료 사이클의 절반이 이 기간 안에 끝났다는 뜻입니다. 더 오래 걸린 경우도 확인해야 합니다.
| 조합 | 중앙값 | 상위 25% | 상위 10% | 상위 5% | 최장 |
|---|---|---|---|---|---|
| TQQQ 20분할 | 42일 | 86일 | 138일 | 184일 | 342일 |
| TQQQ 40분할 | 41일 | 74일 | 119일 | 156일 | 291일 |
| SOXL 20분할 | 25일 | 51일 | 83일 | 102일 | 184일 |
| SOXL 40분할 | 26일 | 54일 | 87일 | 130일 | 260일 |
가장 오래 걸린 TQQQ 20분할 사이클은 342거래일이었습니다. 달력으로 약 1년 4개월입니다. 중앙값만 보면 이런 장기 보유 사례를 놓치기 쉽습니다.
같은 +5%라도 40일과 340일이 걸렸다면 성과는 다릅니다. 이 표는 연 수익률이 아닌 사이클별 수익률입니다.
05 리버스 진입은 경고등이다
리버스모드는 T가 분할수−1을 넘어설 만큼 하락이 길어졌을 때 매도 규칙을 바꾸는 국면입니다. 첫날에는 매수 없이 MOC 매도만 하고, 이후에는 조건에 따라 매도 또는 잔금의 1/4을 이용한 매수를 합니다. 리버스에 들어간 사이클이 어떻게 끝났는지 세어봤습니다.
| 조합 | 리버스 진입 | 그중 수익 마감 | 평균 손익 |
|---|---|---|---|
| TQQQ 20분할 | 313개 (12.7%) | 100개 (32%) | −5.37% |
| TQQQ 40분할 | 217개 (8.8%) | 94개 (43%) | −5.26% |
| SOXL 20분할 | 254개 (10.2%) | 37개 (15%) | −7.22% |
| SOXL 40분할 | 90개 (3.6%) | 31개 (34%) | −9.22% |
리버스에 들어간 사이클만 보면 수익 마감 비율은 15~43%였습니다. SOXL 20분할은 254개 중 37개가 수익으로 끝났습니다. 리버스 진입 뒤에도 손실로 종료될 수 있음을 보여줍니다.
06 가장 나빴던 사이클
아래는 각 조합에서 손익이 가장 낮았던 사이클의 예입니다.
| 조합 | 시작일 | 종료일 | 손익 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| TQQQ 20분할 | 2021-12-27 | 2022-07-29 | −38.04% | 149일 |
| TQQQ 40분할 | 2021-11-11 | 2022-08-15 | −28.35% | 190일 |
| SOXL 40분할 | 2021-12-21 | 2022-11-15 | −29.10% | 228일 |
전부 2021년 11월~12월 시작입니다. 나스닥이 사상 최고가를 찍고 2022년 약세장으로 꺾이기 직전이죠. 그리고 셋 다 리버스에 진입했습니다. 이 구간에서 무슨 일이 있었는지는 하락장에서 생긴 일에서 따로 다룹니다.
07 같은 폭락, 갈린 결과
2020년 2~3월 코로나 폭락 구간에 시작한 사이클 41개를 조합별로 비교하면, 분할수 하나가 결과를 완전히 갈랐다는 걸 볼 수 있습니다.
| 조합 | 손절 | 평균 손익 | 최저 |
|---|---|---|---|
| TQQQ 20분할 | 14개 | −3.33% | −26.86% |
| TQQQ 40분할 | 0개 | +2.53% | +0.23% |
| SOXL 20분할 | 13개 | −2.40% | −26.15% |
| SOXL 40분할 | 0개 | +4.28% | +0.35% |
이 구간에서는 TQQQ 20분할 41개 중 14개, SOXL 20분할 41개 중 13개가 손실로 끝났습니다. 40분할은 두 종목 모두 41개가 수익으로 끝났습니다. 급락 뒤 반등한 이 구간에서는 40분할의 결과가 더 좋았습니다.
그렇다고 40분할이 항상 낫다는 뜻은 아닙니다. SOXL의 최저 손익은 40분할 −29.10%로 20분할 −26.15%보다 낮았고, 평균 수익은 20분할이 더 높습니다. 무엇을 얻고 무엇을 잃는지는 20분할 vs 40분할에서 따로 정리했습니다.
08 이 숫자를 어떻게 읽어야 하나
정리하면 이렇습니다.
- 완료 사이클의 90~95%가 수익으로 끝났습니다.
- 큰 손실도 있었습니다. 완료 사이클 전체의 평균 손익은 +4~6%이고, 조합별 최저 손익은 −26~38%입니다. 평균 손익은 수익 사이클만의 평균이 아닙니다.
- 손실은 특정 시기에 몰렸습니다. 2018년과 2021~2022년 시작 구간에서 손실 비율이 높았습니다.
- 오래 보유한 사례도 있습니다. 중앙값은 25~42거래일이지만 최장은 342거래일입니다.
- 리버스는 위험 신호다. 진입한 사이클의 수익 마감률은 15~43%로 떨어집니다.
위 통계는 선택한 2016~2026년 구간의 결과입니다. 다른 시기에도 같은 승률과 손익이 나온다는 뜻은 아닙니다. 전략의 위험은 리스크와 주의사항에서 설명합니다.
데이터 기준일: 2026년 8월 20일 종가. 원금 $100,000, 큰수 10% 가정.